- 客观案例题
题干：某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，6月1日上证50ETF价格为3.198元，50ETF购6月2.90合约价格为0.3510元，此时投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购6月2.90期权合约。6月24日为期权最后交易日。
题目： 若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（）元。 - A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3510+（2.9-3.198）]× 10000 = 530元。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】6月5日，某投机者以95.40的价格卖出10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.30的价格将上述合约平仓。在不考虑交易成本的情况下，该投机者的交易结果是（）欧元。（每张合约为100万欧元）
- A 、盈利250欧元
- B 、亏损250欧元
- C 、盈利2500欧元
- D 、亏损2500欧元
- 2 【客观案例题】若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（ ）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 3 【客观案例题】若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（ ）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 4 【客观案例题】 若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 5 【客观案例题】 若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 6 【客观案例题】 若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 7 【客观案例题】 若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 8 【客观案例题】6月24日，若期权买方行权，则投资者的履约收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 9 【客观案例题】6月24日，若期权买方行权，投资者的履约收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
- 10 【客观案例题】6月24日，若期权买方行权，投资者的履约收益为（）元。
- A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
热门试题换一换
- 道氏理论的操作性较差。（ ）
- 波浪理论的基础是（）。
- （）对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行监督检查。
- 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。（）
- 实行会员分级结算制度的期货交易所，其结算会员由（）组成。
- 某期货公司的净资本为5000万元，风险资本准备资本为5500万元，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下（）监管措施。
- 某期货公司的期末财务报表显示，净资本为5000万元，风险准备为5500万元，根据《期货公司风险监管指标》的规定，中国证监会派出机构可以对该期货公司采取（）。
- 基差交易双方签订合同后，基差卖方要向对方缴纳一定数量的保证金或抵押物。（）
- 如果某股票组合的β系数为1.22，意味着与该股票关系密切的指数每上涨1%，该股票组合就上涨（）。
- 下列不属于基差走强的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
aj9Bw