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首页银行从业资格考试题库正文

单选题计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A 、VaR值反映一定置信区间内的最大损失 ,但没有说明极端损失
B 、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C 、压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D 、VaR方法只有在99%的置信区间内有效

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参考答案

【正确答案：A】

压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

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