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  • 单选题 某年1月22日,A银行(买方)与B银行(卖方)签署了一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换,固定利率为2.84%,名义本金为1000万元。协议签订时,市场上3个月SHIBOR为2.80%,每3个月互换一次利息。假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.90%。则第一个利息交换日(4月22日),（）。
  • A 、B银行向A银行支付0.1万元
  • B 、A银行向B银行支付0.1万元
  • C 、A银行向B银行支付0.15万元
  • D 、B银行向A银行支付0.15万元

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参考答案

【正确答案：B】

互换买方：收取浮动现金流、支付固定现金流；互换卖方：收取固定现金流、支付浮动现金流。交换现金流时，浮动利率的计算基准是上一支付日(或基准日)的浮动利率数据。B银行是卖方，按照2.80%支付利息，按照2.84%收取利息。

即A银行向B银行支付1000万×(2.84%-2.80%)×3/12=0.1万元。

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