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  • 多选题股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与()等有关。
  • A 、标的股票指数
  • B 、市场利率
  • C 、标的股盘指数波动率
  • D 、股息率

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参考答案

【正确答案:A,B,D】

股指期货的理论价差:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,公式中的各个变量都与理论价差有关,其中F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远期股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。因此选ABD。

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