- 多选题股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（）等有关。
- A 、期货指数价格
- B 、现货指数价格
- C 、利率、红利率
- D 、持有期
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参考答案【正确答案：B,C,D】
考查不同月份股指期货理论价差的计算公式。
根据期、现价格理论有：F (T1 )=S [ 1+(r-d) T1 /365] ; F (T2 )=S [ 1+(r-d) T2
可推出：F (T1 ) - F (T2 )=S (r-d) (T2-T1) /365
F (T1 )为近月股指期货价格；F (T2 )为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。
可知T2-T1 代表持有期。因此，选择BCD。
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