- 组合型选择题某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
- A 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ
- B 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
- D 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
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【正确答案:B】
选项B符合题意:假设期权到期时,恒指为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X-9000 - 200 -100 =X-9300;若X <9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100 = 8700-X;若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。由上分析可见,当恒指为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡(Ⅱ项正确);当恒指为9200点时,投资者的收益=9200- 9300=-100(点)(Ⅰ项正确);当恒指为9000点时,投资者的收益=9000 - 9300=-300(点)(Ⅳ项正确)。
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- 1 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
- A 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ
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- 2 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
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- 3 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
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- 4 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
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- 5 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
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- 6 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。 Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点 Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点 Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
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- 10 【组合型选择题】某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,()。Ⅰ.若恒指为9200点,该投资者损失100点Ⅱ.若恒指为9300点,该投资者处于盈亏平衡点Ⅲ.若恒指为9100点,该投资者处于盈亏平衡点Ⅳ.若恒指为9000点,该投资者损失300点
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