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参考答案
【正确答案:B】
选项B符合题意:假设期权到期时,恒指为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X-9000 - 200 -100 =X-9300;若X <9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100 = 8700-X;若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。由上分析可见,当恒指为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡(Ⅱ项正确);当恒指为9200点时,投资者的收益=9200- 9300=-100(点)(Ⅰ项正确);当恒指为9000点时,投资者的收益=9000 - 9300=-300(点)(Ⅳ项正确)。
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