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  • 计算分析题
    题干：甲公司是一家上市公司，其股票于2022年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。三个月的国库券利率为2％。
    题目：若甲投资人购入1股D公司的股票，同时购入该股票的1份看跌期权，判断甲投资人采取的是哪种投资策略，并根据预计的股票价格变动情况，确定该投资人的投资组合收益为多少？
  • A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

甲投资人采取的是保护性看跌期权。

若股票价格下降到30元，投资净损益=42-40-3.83=-1.83（元）
若股票价格上涨到46元，投资净损益=46-40-3.83=2.17（元）

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