- 多选题利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B】
在国债期货套期保值方案设计中,确定合适的套期保值合约数量,即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险,达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,则债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
- A 、组合的久期=(初始组合久期+期货久期)/2
- B 、组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始组合市值)
- C 、初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
- 2 【单选题】利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,则债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
- A 、组合的久期=(初始组合久期+期货久期)/2
- B 、组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始组合市值)
- C 、初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
- 3 【单选题】利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,则债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
- A 、组合的久期=(初始组合久期+期货久期)/2
- B 、组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始组合市值)
- C 、初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、组合的久期=(初始组合久期×初始组合市值+期货久期×期货市值)/初始组合市值
- 4 【多选题】利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
- 5 【多选题】利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
- 6 【多选题】利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
- 7 【多选题】利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
- 8 【多选题】利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
- 9 【判断题】利用国债期货进行久期管理的优点是,使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。()
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。
- A 、基点价值法
- B 、修正久期法
- C 、隐含回购法
- D 、转换因子法
热门试题换一换
- 历史上第一个股指期货品种是()。
- 我国期货交易涨跌停板一般是以期货合约在上一交易日的( )为基准确定的。
- 标准仓单注销是指标准仓单所有人提货或者申请将其标准仓单转化为一般现货提单,由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。()
- 不管是看涨期权还是看跌期权,交易买方都不需要缴纳保证金。()
- 点价合同签订后,该企分别扮演()角色。
- 当近期合约价格的下跌幅度大于远期合约的价格幅度时,牛市套利者将亏损(不计交易费用)。()
- 客户张某下达的交易指令中有下列情况(),甲期货公司未予拒绝而进行交易造成客户张某的损失,由甲期货公司承担赔偿责任,张某予以追认的除外。
- 期货交易的对象是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载