- 客观案例题某投资经理的债券组合如下： 该债券组合的基点价值为（）元。
- A 、2650
- B 、7800
- C 、103000
- D 、265000
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参考答案【正确答案：A】
投资组合总价值为：100+350+200=650万元。三类债券的占比，即权重，是近似值。债券1的权重=100/650；债券2的权重=350/650；债券3的权重=200/650；则组合久期=7×(100/650)+5×(350/650)+1×(200/650)=4.0769，则基点价值=4.0769×650万×0.0001=2650元。
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- A 、 2650
- B 、 7800
- C 、 103000
- D 、265000
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- B 、卖出 ； 1818
- C 、买入 ； 18180000
- D 、卖出 ； 18180000
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- C 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值
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- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 6 【单选题】假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
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- B 、6.2675
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- B 、7800
- C 、103000
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- A 、2650
- B 、7800
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