- 客观案例题7月1日,某美国进口商3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值( )美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3926.67
- B 、净获利3926.67
- C 、净损失1140
- D 、净盈利1140
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【正确答案:A】
期货市场:7月,即期汇率USD/JPY=98.23,则2.5亿日元价值为:250000000÷98.23=2 545 047.34(美元)。 9月,即期汇率USD/JPY=93.88,则2.5亿日元价值为:250000000÷93.88=2 662 974.01(美元)。 成本增加117 926.67美元,相当于亏损;
期货市场盈亏:(0.010840-0.010384)×20×1250万=114 000美元;
则总盈亏为:114 000-117 926.67= -3926.67美元
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- 1 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值( )美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 2 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 3 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 4 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 5 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 6 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 7 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 8 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 9 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
- 10 【客观案例题】6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
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