- 客观案例题6月1日，某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23，该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元，就在CME外汇期货市场买入20 张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价格为JPY/USD=0.010384，至9月1日，即期外汇交易为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840，该投资者通过套期保值（）美元。（不考虑手续费等费用）
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
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参考答案【正确答案：A】
现货市场：6月，即期汇率USD/JPY=98.23，则2.5亿日元价值250000000÷98.23=2545047.34美元； 9月，即期汇率USD/JPY=93.88，则2.5亿日元价值250000000÷93.88=2662974.01美元； 成本增加117926.67美元，相当于亏损；
期货市场：盈亏为（0.010840-0.010384）×20×1250万=114 000美元；
则总盈亏为：114 000-117 926.67= -3926.67美元 ，即亏损约3927美元。
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热门试题换一换
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- 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则，逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳建运行、损害客户合法权益的，国务院期货监督管理机构可以采取的措施有（ ）。
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