- 客观案例题6月1日,某美国进口商预期3个月后需要支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需要支付更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价格为JPY/USD=0.010384,至9月1日,即期外汇交易为USD/JPY=93.88,该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840,该投资者通过套期保值()美元。(不考虑手续费等费用)
- A 、净损失3927
- B 、净获利3927
- C 、净损失1140
- D 、净获利1140
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参考答案
【正确答案:A】
现货市场:6月,即期汇率USD/JPY=98.23,则2.5亿日元价值250000000÷98.23=2545047.34美元; 9月,即期汇率USD/JPY=93.88,则2.5亿日元价值250000000÷93.88=2662974.01美元; 成本增加117926.67美元,相当于亏损;
期货市场:盈亏为(0.010840-0.010384)×20×1250万=114 000美元;
则总盈亏为:114 000-117 926.67= -3926.67美元 ,即亏损约3927美元。
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