- 单选题某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
- A 、0.21
- B 、0.07
- C 、0.13
- D 、0.38
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参考答案
【正确答案:D】
夏普比率公式为:,其中:Sp表示夏普比率,表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率,σp表示基金收益率的标准差。把相应数字带入公式为:Sp=(14%-6%)/21%=0.38。
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