参考答案

【正确答案：C】

蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型（选项B正确），继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大（选项D正确），但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法（选项A正确）。选项C是历史模拟法的特点。