- 单选题下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
- A 、需要有风险因子的概率分布模型
- B 、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
- C 、组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
- D 、被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
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【正确答案:B】
B项属于历史模拟法的缺点,故答案是B项;蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟之后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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- 1 【单选题】下列关于ETF的表述,错误的是()。
- A 、
采用实物申购、赎回机制 - B 、
实行一级市场与二级市场并存的交易制度 - C 、
既是指数型基金,同时也是主动管理型基金 - D 、
存在套利交易
- 2 【单选题】下列关于回购的表述中,错误的是( )。
- A 、回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为
- B 、本质上,回购协议是一种证券抵押贷款,抵押品以国债为主
- C 、按回购期限划分,我国在交易所挂牌的国债回购可以分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天以及182天
- D 、由于买断式回购历史很长,回购市场目前以买断式回购为主要交易品种
- 3 【单选题】 下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是()。
- A 、 被认为是最精准贴切的计算VaR值方法
- B 、在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型
- C 、 所选用的历史样本期间非常重要
- D 、 计算量较大
- 4 【单选题】下列关于私募基金的表述,错误的是()。
- A 、合格投资者制度和非公开募集要求是私募基金行业的重要基石
- B 、私募基金应当采取非公开方式向特定的合格投资者募集资金
- C 、私募基金募集机构可以适当放宽对合格投资者确认程序
- D 、投资者按其出资份额及合同约定分享投资收益、承担投资风险,即“买者自负,卖者有责”
- 5 【单选题】下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
- A 、需要有风险因子的概率分布模型
- B 、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
- C 、组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
- D 、被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
- 6 【单选题】下列关于私募基金的表述,错误的是()。
- A 、合格投资者制度和非公开募集要求是私募基金行业的重要基石
- B 、私募基金应当采取非公开方式向特定的合格投资者募集资金
- C 、私募基金募集机构可以适当放宽对合格投资者确认程序
- D 、投资者按其出资份额及合同约定分享投资收益、承担投资风险,即“买者自负,卖者有责”
- 7 【单选题】关于反摊薄条款,下列表述错误的是()。
- A 、保护原投资者的利益
- B 、又称反稀释条款
- C 、当目标企业以低价再次融资时触发条款
- D 、当目标企业没有达到事先设定的业绩目标时触发条款
- 8 【单选题】关于反摊薄条款,下列表述错误的是()。
- A 、保护原投资者的利益
- B 、又称反稀释条款
- C 、当目标企业以低价再次融资时触发条款
- D 、当目标企业没有达到事先设定的业绩目标时触发条款
- 9 【单选题】 下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是()。
- A 、 被认为是最精准贴切的计算VaR值方法
- B 、在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型
- C 、 所选用的历史样本期间非常重要
- D 、 计算量较大
- 10 【单选题】关于反摊薄条款,下列表述错误的是()。
- A 、保护原投资者的利益
- B 、又称反稀释条款
- C 、当目标企业以低价再次融资时触发条款
- D 、当目标企业没有达到事先设定的业绩目标时触发条款
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