- 单选题某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为( )。
- A 、0.07
- B 、0.13
- C 、0.21
- D 、0.38
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参考答案
【正确答案:D】
夏普指数=(基金的平均收益率-无风险收益率)/基金的标准差=(14%-6%)/21%=0.38
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