- 单选题投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】 该投资组合的预期收益率为（）。
- A 、0.026
- B 、0.08
- C 、0.16
- D 、0.18
- 2 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 3 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 4 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 5 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 6 【客观案例题】若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。
- A 、卖出上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- B 、买入上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- C 、买入上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- D 、卖出上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- 7 【客观案例题】若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（）。
- A 、卖出上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- B 、买入上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- C 、买入上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- D 、卖出上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- 8 【客观案例题】若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（）。
- A 、卖出上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- B 、买入上期所黄金期货合约同时买入COMEX期货合约
- C 、买入上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- D 、卖出上期所黄金期货合约同时卖出COMEX期货合约
- 9 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 10 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
热门试题换一换
- 中国金融期货交易所会员分为（）。
- 根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，期货公司申请从事期货投资咨询业务，对其净资本的要求是不低于人民币（）。
- 则赵某的行为违反了（）规定。
- 某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12 月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24 亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9，在9 月2 日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点，则该证券投资基金需应卖出（）张期货合约。（S&P500指数期货每点代表250美元。）
- 在反向市场中，基差（）。
- 经营机构对投资者进行告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。
- 通常，大宗商品期货价格与经济周期紧密相关。下列对两者关系的描述，正确的有（ ）。
- 下列不得从事期货交易的是（）。
- 4月底，美国公司面临的外汇风险包括（）。
- 在美国，对期货市场保证金收取的规定有（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ZAZOK