- 客观案例题某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12 月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24 亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9，在9 月2 日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点，则该证券投资基金需应卖出（）张期货合约。（S&P500指数期货每点代表250美元。）
- A 、500
- B 、550
- C 、576
- D 、600
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参考答案【正确答案：C】
卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=2.24亿×0.9/（1400×250）=576（张）。
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- 2 【客观案例题】某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9，在9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点，则该证券投资基金需应卖出（）张期货合约。（S&P500指数期货每点代表250美元。）
- A 、500
- B 、550
- C 、576
- D 、600
- 3 【单选题】8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（ ）期货合约进行套期保值。
- A 、买进119张
- B 、卖出119张
- C 、买进157张
- D 、卖出157张
- 4 【客观案例题】某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12 月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24 亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9。在9 月2 日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点。该证券投资基金需要卖出（）张期货合约才能实现2.24亿美元的股票得到有效保护。
- A 、500
- B 、550
- C 、576
- D 、600
- 5 【客观案例题】某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12 月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24 亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9。在9 月2 日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点。该证券投资基金需要卖出（）张期货合约才能实现2.24亿美元的股票得到有效保护。
- A 、500
- B 、550
- C 、576
- D 、600
- 6 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 7 【客观案例题】9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。若12月2日，现货指数跌到2200点，跌幅为35.29%，而期货指数跌到2290点，此时将全部期货合约进行平仓，则该基金的损益情况为（）。
- A 、净盈利393.2万元
- B 、净亏损393.2万元
- C 、净盈利282万元
- D 、净亏损282万元
- 8 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
- 9 【客观案例题】某证券投资基金主要在美国股市上投资，在9月2日时，其收益已达到16%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一成绩到12月，决定利用S&P500指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿美元，并且其股票组合与S&P500指数的β系数为0.9，在9月2日时的现货指数为1380点，而12月到期的期货合约为1400点，则该证券投资基金需应卖出（）张期货合约。（S&P500指数期货每点代表250美元。）
- A 、500
- B 、550
- C 、576
- D 、600
- 10 【客观案例题】国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（）。
- A 、卖出期货合约266张
- B 、买入期货合约266张
- C 、卖出期货合约277张
- D 、买入期货合约277张
热门试题换一换
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