- 客观案例题
题干：假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。
题目： 该投资组合的预期收益率为（）。 - A 、0.026
- B 、0.08
- C 、0.16
- D 、0.18
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参考答案【正确答案：A】
组合预期投资收益率=A资产权重*A的预期收益率+B资产权重*B的预期收益率=0.4*0.02+0.6*0.03
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