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  • 单选题某投资组合收益率为8%,波动率是5%,业绩基准收益率为4%,无风险利率为3%,则投资组合的夏普比率为()。
  • A 、1.0
  • B 、0.5
  • C 、0.8
  • D 、0.2

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参考答案

【正确答案:A】

夏普比率计算公式:S=(R-r)/ σ=(8%-3%)/5%=1.0。(R为投资组合收益率,r为无风险利率,σ为回报率标准差即波动率。)

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