- 客观案例题
题干：一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。
题目：一个月后股票投资组合收益率为（）。 - A 、13.3%
- B 、14.3%
- C 、15.3%
- D 、16.3%
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参考答案【正确答案：D】
股票投资组合的初始价值是：500×0.974=487万欧元；一个月后的股票投资组合价值是：515×1.1=566. 5万欧元；股票投资收益率为（566.5-487) /487=16.3% 。
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