- 客观案例题
题干:一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。
题目:一个月后股票投资组合收益率为()。 - A 、13.3%
- B 、14.3%
- C 、15.3%
- D 、16.3%
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参考答案
【正确答案:D】
股票投资组合的初始价值是:500 ×0.974 =487万欧元;一个月后的股票投资组合价值是:515 ×1.1 =566. 5万欧元;股票投资收益率为(566.5 -487) / 487 = 16. 3% 。
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