- 组合型选择题根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。 Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 IV.通货膨胀率 V.市场无风险利率
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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【正确答案:C】
选项C符合题意:期权价值的决定因素主要有执行价格(Ⅱ项正确)、期权期限(Ⅰ项正确)、标的资产的风险度(Ⅲ项正确)及无风险市场利率(Ⅴ项正确)等。
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- 1 【组合型选择题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。 Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 IV.通货膨胀率 V.市场无风险利率
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- 2 【组合型选择题】在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率
- A 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ
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- 3 【组合型选择题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。 Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 IV.通货膨胀率 V.市场无风险利率
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- 4 【组合型选择题】在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率
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- 5 【组合型选择题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。 Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 IV.通货膨胀率 V.市场无风险利率
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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- 6 【组合型选择题】在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率
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- 7 【组合型选择题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。 Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 IV.通货膨胀率 V.市场无风险利率
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- 8 【组合型选择题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。 Ⅰ.期权期限 Ⅱ.执行价格 Ⅲ.标的资产的风险度 IV.通货膨胀率 V.市场无风险利率
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- 9 【组合型选择题】在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率
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- 10 【组合型选择题】在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率
热门试题换一换
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