- 组合型选择题在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率
- A 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅲ 、 Ⅳ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
- D 、Ⅰ、 Ⅱ 、Ⅲ 、 Ⅳ
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【正确答案:D】
选项D符合题意:根据布莱克-斯科尔斯模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格C为:其中
式中,S为股票价格,X为期权的执行价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率N(d?)和N(d?)为d?和d?标准正态分布的概率。根据模型,股票欧式期权的价值由五个因素决定:股票的市场价格、期权执行价格(Ⅰ项正确)、期权距离到期的时间(Ⅱ项正确)、无风险利率(Ⅳ项正确)以及标的股票的波动率(Ⅲ项正确)。
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