- 计算分析题
题干：丁公司采用随机模式确定最佳现金持有量，现金存量下限为50000元。有价证券年利率为12%，每次证券转换的交易成本为500元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：[up/201709/0913a6177bbc91e94eec92ac248a748ba28b.png]如果一年按360天计算，利用随机模型。要求：
题目：计算最优现金返回线和现金存量的上限（结果保留整数）。
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参考答案现金余额期望值=0.2×10000+0.5×40000+0.3×100000=52000（元）
每日现金流量标准差：
δ=
=33407（元）
现金最优返回线R=
+L=
+50000=157880（元）
现金存量上限=3R-2L=3×157880-2×50000=373640（元）
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- B 、19000
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