- 客观案例题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
- A 、1537500
- B 、1537650
- C 、1507500
- D 、1507350
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参考答案【正确答案：D】
资金占用150万元人民币，资金占用成本为：150万×6%×3/12=22500（元）。一个月后收到15000元红利，还有两个月，两个月后本息和=15000+15000×6%×2/12=15150（元）。
净持有成本=22500-15150=7350（元）。
则该远期合约的合理价格应为：1500000+7350=1507350（元）。
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- C 、150 7500
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- B 、1537650
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- A 、3327.28
- B 、3349.50
- C 、3356.47
- D 、3368.55
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