- 单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的理论价格是( )。
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- B 、3349.50
- C 、3356.47
- D 、3368.55
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参考答案
【正确答案:A】
市值99万元,对应的指数是,99万元/300=3300点;红利6600元,对应的指数是,6600元/300=22点
99万元,期限3个月的资金占用成本为:3300×6%×3/12 = 49.5(点)。1个月后收到红利6600元,剩余2个月的本利和为:22+22×6%×2/12=22.22(点),净持有成本为:49.5-22.22=27.28(点)。
该远期合约的理论价格为:3300+27.28=3327.28(点)。
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