- 客观案例题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为()元。
- A 、1537500
- B 、1537650
- C 、1507500
- D 、1507350
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参考答案
【正确答案:D】
资金占用150万元,3个月的资金占用成本为:150万×6%×3/12=22500(元);一个月后收到15000元红利,剩余2个月后本息和=15000+15000×6%×2/12=15150(元)。
则该远期合约的合理价格应为:现货价格+资金占用成本-利息收入=1500000+22500-15150=1507350(元)。
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