- 单选题假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。
- A 、23.81
- B 、-23.81
- C 、25
- D 、-25
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参考答案
【正确答案:B】
[解析] △VA=-[5×1000×(5.5%-5%/(1+5%)]=-23.81。
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- A 、减少
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- B 、减少22亿
- C 、增加26亿
- D 、减少26亿
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