- 单选题在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（ ）来度量。
- A 、数学期望和协方差
- B 、数学期望和方差
- C 、方差和数学期望
- D 、协方差和数学期望
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参考答案【正确答案：B】
在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。资产组合理论的产生与发展显示了统计分析方法在金融投资领域应用的强大生命力。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】1952年，（ ）发表了资产组合理论，开启了金融问题定量研究的先河。
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- 2 【单选题】资产组合理论将证券的收益和风险分别用这个随机变量的（ ）和（ ）来度量。
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- A 、0.026
- B 、0.08
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- B 、20%，80%
- C 、90%，10%
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- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 9 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
- 10 【单选题】投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
- A 、阿尔法策略
- B 、指数化投资
- C 、现金资产证券化
- D 、资产配置
热门试题换一换
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