- 多选题下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。
- A 、对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
- B 、对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
- C 、在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
- D 、未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
- E 、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
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参考答案
【正确答案:A,D】
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外,由于不同风险暴露组合的相关系数不一样,因此,各自适应不同的风险加权资产计算公式。
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