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  • 客观案例题7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是()。

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参考答案

熊市套利策略本质:卖近买远。本题中,卖出9月份期货合约,买进11月份期货合约,而9月份价格高于11月份价格,则价差缩小时盈利,且越小盈利越大。现在价差=2000-1950=50(元/吨);选项A:价差=-50,价差缩小,盈利=50-(-50)=100(元/吨);选项B:价差=150,价差扩大,出现亏损;选项C:价差=-90,价差缩小,盈利=50-(-90)=140(元/吨);选项D:价差=20,价差缩小,盈利=50-20=30(元/吨)。所以选C。

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