- 客观案例题2月1日,3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为3850元/吨、3930元/吨和3975元/吨,某交易者认为3月份和5月份的价差过大而5月份和7月份之间的价差过小。该交易者买入5手3月份合约,卖出15手5月份合约,买入10手7月份合约。到了2月18日,三个合约价格分别跌至3650元/吨、3710元/吨和3770元/吨,于是该交易者同时将三个合约平仓,则该交易者()。

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大豆期货合约每手10吨。方法一:分步计算 3月份合约总盈亏为(3650-3850)*5*10=-10000元, 5月份合约总盈亏为(3930-3710)*15*10=33000元, 7月份合约总盈亏为(3770-3975)*10*10=20500元,因此净盈利=-10000+33000-20500=2500(元)。方法二:合并计算总盈亏:(3650-3850)*5*10+(3930-3710)*15*10+(3770-3975)*10*10=2500(元)。

- 1 【选择题】3月5日,5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和17520元/吨,套利者预期价差将扩大,最有可能获利的情形是()。
- A 、买入5月铝期货合约,同时买入7月铝期货合约
- B 、卖出5月铝期货合约,同时卖出7月铝期货合约
- C 、卖出5月铝期货合约,同时买入7月铝期货合约
- D 、买入5月铝期货合约,同时卖出7月铝期货合约
- 2 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有()等。Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 3 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 4 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 5 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 6 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 7 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 8 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有()等。Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 9 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有()等。Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 10 【组合型选择题】11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有()等。Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
热门试题换一换
- 证券公司、证券投资咨询机构通过举办讲座、报告会、分析会等形式,进行监督证券投资顾问业务推广和客户招揽的,应当提前()个工作日向举办地证监局报备。
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- 在经济周期的某个时期,表现为需求严重不足,生产相对严重过剩,销售量下降,价格低落,企业盈利水平极低,生产萎缩,出现大量破产倒闭,失业率增大,说明经济变动处于( )阶段。
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- 甲企业2009年4月1日增发200万股收购了同一控制下的乙企业的100%,7月1日又增发600万股收购了非同一控制下的丙企业的100%。2009年当年三企业实现利润情况如下:甲企业实现净利润300万元(合并乙丙);其中乙企业实现50万元(其中4月1日后30万元),丙企业实现120万元(7月1日后100万元)。甲企业年初的总股本为1000万股。则基本每股收益为()。
- 关于股票内在价值计算模型的问题,下列说法正确的是()。Ⅰ.相对于零增长模型,二元增长模型更接近现实 Ⅱ.在二元增长模型中,当两个阶段的股息增长率都为零时,二元增长模型就是零增长模型 Ⅲ.零增长模型和不变增长模型的基本原理是不相同的 Ⅳ.零增长模型可以看作是可变增长模型的特例
- 下列关于情景分析中的情景说法正确的有()。Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到Ⅱ.不能人为设定Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
- 当收益率曲线水平时,长期利率()短期利率。

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