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  • 客观案例题2月1日,3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为3850元/吨、3930元/吨和3975元/吨,某交易者认为3月份和5月份的价差过大而5月份和7月份之间的价差过小。该交易者买入5手3月份合约,卖出15手5月份合约,买入10手7月份合约。到了2月18日,三个合约价格分别跌至3650元/吨、3710元/吨和3770元/吨,于是该交易者同时将三个合约平仓,则该交易者()。

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参考答案

大豆期货合约每手10吨。方法一:分步计算 3月份合约总盈亏为(3650-3850)*5*10=-10000元, 5月份合约总盈亏为(3930-3710)*15*10=33000元, 7月份合约总盈亏为(3770-3975)*10*10=20500元,因此净盈利=-10000+33000-20500=2500(元)。方法二:合并计算总盈亏:(3650-3850)*5*10+(3930-3710)*15*10+(3770-3975)*10*10=2500(元)。

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