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  • 组合型选择题7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为4420元/吨和4520元/吨,持有一段时间后,价差缩小的有( )。 Ⅰ.9月合约价格为4480元/吨,11月合约价格为4600元/吨 Ⅱ.9月合约价格为4380元/吨,11月合约价格为4480元/吨 Ⅲ.9月合约价格为4450元/吨,11月合约价格为4450元/吨 Ⅳ.9月合约价格为4400元/吨,11月合约价格为4480元/吨
  • A 、Ⅰ、Ⅱ 
  • B 、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
  • D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案:B】

选项B符合题意:

7月1日建仓时的价差:4520 - 4420 =100(元/吨);

持有一段时间后,Ⅰ项的价差:4600 - 4480 = 120(元/吨);

Ⅱ项的价差:4480 -4380 = 100(元/吨);

Ⅲ项的价差: 4450 - 4450 = 0(元/吨);

IV项的价差:4480-4400 =80(元/吨)。

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