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  • 单选题 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
  • A 、0.21
  • B 、0.07
  • C 、0.13
  • D 、0.38

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参考答案

【正确答案：D】

夏普比率公式为：，其中：Sp表示夏普比率，表示基金的平均收益率，表示平均无风险收益率，σp表示基金收益率的标准差。把相应数字带入公式为：Sp=（14%-6%）/21%=0.38。

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