卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为_期货从业资格考试题库

客观案例题卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为69.1美分/蒲式耳。则下列说法正确的有（）。
A 、该套利策略属于熊市看涨期权垂直套利
B 、最大收益为10.9美分/蒲式耳
C 、最大风险为9.1美分/蒲式耳
D 、损益平衡点为930.9美分/蒲式耳

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参考答案

【正确答案：A,B,C,D】

本题中，卖出低执行价格的看涨期权，买入更高执行价格的看涨期权，属于熊市看涨期权垂直套利。
最大收益=80-69.1=10.9（美分/蒲式耳）；最大风险=（940-920）-10.9=9.1（美分/蒲式耳）；损益平衡点=920+10.9=930.9 或940-9.1=930.9（美分/蒲式耳）。

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- B 、最大收益=9.9美分/蒲式耳
- C 、最大风险=20.1美分/蒲式耳
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