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  • 单选题 卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权,权利金为85.1美分/蒲式耳,该交易即为( )。
  • A 、牛市看涨期权垂直套利
  • B 、熊市看涨期权垂直套利
  • C 、水平看涨期权套利
  • D 、买入跨式套利

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参考答案

【正确答案:C】

水平套利的构造方式是卖出一个看涨(或看跌)期权,同时买进一个具有相同执行价格且期限较长的看涨(或看跌)期权。题干中为看涨期权,因此应为水平看涨期权套利。

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