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  • 单选题 某投资者持有股票组合市值1000万元,股票组合β为1.1,考虑使用沪深300股指期权进行套期保值,当前的沪深300指数点为5000点,每手沪深300股指期权乘数为100。投资者计划买入3个月、执行价为5000的沪深平值看跌期权,该投资者应买入()手。
  • A 、20
  • B 、22
  • C 、46
  • D 、58

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参考答案

【正确答案:B】

套保所需买入看跌期权数量=β修正后市值/(期权执行价×期权乘数)=1000万元×1.1/(5000×100)=22手。

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