- 单选题某投资者持有股票组合市值1000万元，股票组合β为1.1，考虑使用沪深300股指期权进行套期保值，当前的沪深300指数点为5000点，每手沪深300股指期权乘数为100。投资者计划买入3个月、执行价为5000的沪深平值看跌期权，该投资者应买入（）手。
- A 、20
- B 、22
- C 、46
- D 、58
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参考答案【正确答案：B】
套保所需买入看跌期权数量=β修正后市值/（期权执行价×期权乘数）=1000万元×1.1/（5000×100）=22手。
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- A 、20049.5
- B 、20250.5
- C 、19950
- D 、20150
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- A 、76
- B 、94
- C 、104
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