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  • 客观案例题
    题干：当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
    题目：若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
  • A 、20.5
  • B 、21.5
  • C 、22.5
  • D 、23.5

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参考答案

【正确答案：A,B】

不支付收益的投资性资产的远期合约的理论价格为：
当远期价格小于21.6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

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