- 客观案例题
题干：当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
题目：若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 - A 、20.5
- B 、21.5
- C 、22.5
- D 、23.5
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参考答案【正确答案：A,B】
不支付收益的投资性资产的远期合约的理论价格为：
，当远期价格小于21.6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利，选项AB正确。
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