- 单选题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式
） - A 、0.59
- B 、0.65
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参考答案【正确答案：A】
根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：
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