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  • 单选题 当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:
  • A 、0.59
  • B 、0.65
  • C 、0.75
  • D 、0.5

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参考答案

【正确答案:A】

根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:

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