- 客观案例题当前股价为15元，一年后股价或者为20元，或者为10元，无风险利率为6%，则1年期的看跌期权的价格的无风险中性概率为（ ）。参考公式：
- A 、0.59
- B 、0.65
- C 、0.75
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参考答案【正确答案：A】
u=20/15=1.33，d=10/15=0.67，带入公式，
。
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