- 客观案例题10月1日,某投资者以8310美分/蒲式耳卖出1手5月份大豆期货合约,同时以8350美分/蒲式耳买入1手7月份大豆期货合约。若不考虑佣金因素,他在( )的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
- A 、5月份大豆合约的价格下跌至8200美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格下跌至8300美分/蒲式耳
- B 、5月份大豆合约的价格下跌至8290美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格下跌至8300美分/蒲式耳
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- D 、5月份大豆合约的价格上升至8330美分/蒲式耳,7月份大豆合约的价格上升至8360美分/蒲式耳
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参考答案
【正确答案:A】
5月期货合约价格低于7月期货合约价格,则卖出5月合约,买入7月合约,属于买入套利,则价差扩大盈利,建仓时价差=8350-8310=40美分/蒲式耳;
选项A价差为8300-8200=100美分/蒲式耳;选项B价差为8300-8290=10美分/蒲式耳;选项C价差为8400-8330=70美分/蒲式耳;选项D价差为8360-8330=30美分/蒲式耳;符合条件的为选项A。
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