- 单选题计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中Prob(·)表示资产组合的()。
- A 、时间长度
- B 、价值未来的最大损失
- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:D】
在风险度量的在险价值计算中,Prob(·)是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数,表示资产组合未来价值变动的分布特征。

- 1 【单选题】在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob(▪)表示资产组合的()。
- A 、时间长度
- B 、价值未来的最大损失
- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征
- 2 【单选题】计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
- A 、时间长度
- B 、价值的未来随机变动
- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征
- 3 【单选题】计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
- A 、时间长度
- B 、价值的未来随机变动
- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征
- 4 【单选题】在计算在险价值VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
- A 、企业调整财务报表的需要
- B 、交易发生的频率
- C 、头寸的波动性
- D 、监管层的要求
- 5 【单选题】计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。
- A 、需要复杂的计算机技术
- B 、需要大量的复杂抽样
- C 、利用该方法昂贵而且费时
- D 、无法处理厚尾问题
- 6 【单选题】在计算在险价值VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
- A 、企业调整财务报表的需要
- B 、交易发生的频率
- C 、头寸的波动性
- D 、监管层的要求
- 7 【单选题】在计算在险价值VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
- A 、企业调整财务报表的需要
- B 、交易发生的频率
- C 、头寸的波动性
- D 、监管层的要求
- 8 【单选题】在计算在险价值VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
- A 、企业调整财务报表的需要
- B 、交易发生的频率
- C 、头寸的波动性
- D 、监管层的要求
- 9 【单选题】在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob(?)表示资产组合的()。
- A 、时间长度
- B 、价值未来的最大损失
- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征
- 10 【单选题】在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob(▪)表示资产组合的()。
- A 、时间长度
- B 、价值未来的最大损失
- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征
热门试题换一换
- 欧洲美元期货的交易对象是()。
- 全面结算会员期货公司可以根据()调整向非结算会员收取的保证金标准。
- 期货交易所章程应当载明管理人员的产生、任免、薪酬及其职责。()
- 期货公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守()。
- 某日TF1609的价格为99.925,若对应的最便宜可交割国债价格为99.940,转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日,持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481,持有期间利息为1.5085,则TF1609的理论价格为()。
- 公司制期货交易所设监事会,成员不得少于()人。
- 假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为( )。
- 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》,资产管理计划运作期间应当向投资者提供的信息是()。
- 下列关于期货交易所的说法,不正确的是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
