- 单选题计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1 -α%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。
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- C 、置信水平
- D 、未来价值变动的分布特征
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参考答案【正确答案：D】
在风险度量的在险价值计算中，Prob(·)是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数，表示资产组合未来价值变动的分布特征。
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