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客观案例题
题干：G公司是天然气生产企业，新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元小李同时购买了到期期限为6个月，执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。根据以上资料，回答下列问题：
题目：如果某时点小李达到盈亏平衡，此时股票的价格可能是（）美元。
A 、77
B 、100
C 、65
D 、113

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参考答案

【正确答案：A,D】

本题考查看涨期权和看跌期权的套利。初始投资的成本是 8+10=18（美元），投资者通过看涨或看跌期权实现 18 美元的盈利即可达到盈利平衡。95+18=113（美元），或 95-18=77（美元）。即实现看涨期权或看跌期权的盈利，弥补初始投资的成本 18 美元，可实现盈亏平衡。

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