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  • 客观案例题
    题干：材料：G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。
    题目：如果某时点小李达到盈亏平衡，此时股票的价格可能是（ ）美元。
  • A 、65
  • B 、77
  • C 、113
  • D 、100

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参考答案

【正确答案：B,C】

如果到期时股票价格为 65 美元，则该策略的盈利为 95-65-18=12 美元。选项 A 错误。

如果到期时股票价格为 77 美元，则该策略的盈利为 95-77-18=0 美元。选项 B 正确。
如果到期时股票价格为 113 美元，则该策略的盈利为 113-95-18=0 美元。选项 C 正确。
如果到期时股票价格为 100 美元，则该策略的盈利为 100-95-18=-13 美元。选项 D 错误。 

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